第一种方法（未测试）
procedure TForm1.DBGridEh1TitleClick(Column: TColumnEh);
begin
//点击GridEh标题排序
if (Column.Title.SortMarker = smNoneEh) or (Column.Title.SortMarker = smDownEh) then
　 begin
　　 ADOQuery1.SORT := COLUMN.FIELDNAME;
　　 Column.Title.SortMarker := smUpEh
　 end
else
　 begin
　　 ADOQuery1.SORT := COLUMN.FIELDNAME + ' DESC';
　　 Column.Title.SortMarker := smDownEh
　 end;
end;

第二种方法（未测试）
procedure TPrintMai_frm.DBGridEh1TitleClick(Column: TColumnEh);
var
sortstring: string;
begin //进行排序
with Column do
begin
　 if FieldName = '' then
　　 Exit;
　 case Title.SortMarker of
　　 smNoneEh:
　　　 begin
　　　　 Title.SortMarker := smDownEh;
　　　　 sortstring := Column.FieldName + ' ASC';
　　　 end;
　　 smDownEh: sortstring := Column.FieldName + ' ASC';
　　 smUpEh: sortstring := Column.FieldName + ' DESC';
　 end; //数据集排序。
　 try
　　 DM.DataModule1.qry2.Sort := sortstring //dataset为实际数据集变量名
　 except
　 end;
end;
end;　

（出处：http://www.delphibbs.com/keylife/iblog_show.asp?xid=4700）